Konsekutiv Master
Übersicht aller publizierten konsekutiven Master-Arbeiten der FHS St.Gallen.
Dokumentation zur Erfassung von neuen Beiträgen
Download der Vorlage für den Abstract
Sivut, joissa tagi banking .
10 Jahre nach der Finanzkrise – Ist nach der Krise vor der Krise? Eine Analyse der Treiber für eine mögliche Finanzkrise 2.0 anhand von Decision Intelligence
10 Jahre nach der letzten Finanzkrise warnen Nationalbanken, Währungsfonds, Aufsichtsbehörden und Experten vor neuen Blasen. Die jahrelange Niedrigzinspolitik der Nationalbanken zeigt negative Auswirkungen. Ziel dieser Forschungsarbeit ist aktuelle Krisenherde mit ihren Treibern zu identifizieren, welche eine neue Finanzkrise auslösen könnten, sowie mögliche Auswirkungen auf eine Schweizer Retailbank aufzuzeigen. Das methodische Vorgehen stützt sich auf die vier Schlüsselelemente von Decision Intelligence ab. Die identifizierten Krisenherde werden mit subjektivem Wissen eines Expert Panels angereichert. Eine Szenario-Planung mit Schlüsselaussagen schliesst die Untersuchung ab. Das Resultat zeigt, dass zwei von vierzehn identifizierten Treibern eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit aufweisen oder für die Schweizer Retailbank kritisch sind.
| Abstract als PDF: | Download |
| 19.11.2019 | banking , retailbank , finanzkrise , decision intelligence , vuca | |
| Art der Arbeit: Autor/-in: Herausgeber/-in: Projekteingabe: | Konsekutiv Master Tatjana Jauch Roger Moser 05.07.2019 |
Performanceanalyse von Dividendenstrategien
Für die Beantwortung der zentralen Frage dieser Arbeit: «Kann man mit Dividendenstrategien in der Schweiz die Benchmark schlagen?», wurden unterschiedliche Portfolios erstellt und mit der Benchmark verglichen. Anhand unterschiedlicher Rendite- und Risikokennzahlen kann gezeigt werden, dass alle untersuchten Strategien eine Outperformance erzielen konnten. Dabei konnten drei der vier Strategien zudem ein tieferes Risiko als die Benchmark ausweisen. Im Vergleich zu den Faktorprämien korrelieren alle Dividendenstrategien relativ stark mit den sieben Faktorprämien. Die höchste Korrelation besteht zwischen den Dividendenstrategien und dem Value-Faktor. Weiter konnte eine marginale Outperformance durch eine Kombination einer Dividendenstrategie und den Faktorprämien erzielt werden.
| Abstract als PDF: | Download |
| 06.11.2018 | banking , performance , aktien , dividenden , dividendenstrategie , faktorprämien | |
| Art der Arbeit: Autor/-in: Herausgeber/-in: Projekteingabe: | Konsekutiv Master Dominik Pfranger Ernesto Turnes 06.07.2018 |
Gamification-Ansätze im Banking am Beispiel der St.Galler Kantonalbank AG
Die Studie untersucht die Einsatzmöglichkeiten von Gamification an der Kundenschnittstelle von Schweizer Banken. Unter Gamification ist der Einsatz von Spiel-Design-Elementen in einem spielfremden Kontext zu verstehen, wobei der Fokus der Studie auf digitalen Anwendungen liegt. Durch den kombinierten Einsatz von Spiel-Design-Elementen lässt sich die Motivation der (potenziellen) Kunden beeinflussen. Die Zusammenhänge zwischen dem Kundennutzen von Gamification und den untersuchten Faktoren, die den Geschäftserfolg der Bank positiv beeinflussen, werden in dieser Studie konsolidiert und visualisiert. Basierend auf der Analyse des aktuellen Stands der Forschung sowie explorativer Interviews mit Bankfach- und Gamfication-Experten werden Hypothesen zum Einsatz von Gamification bei Schweizer Banken aufgestellt.
| Abstract als PDF: | Download |
| 10.01.2018 | banking , bank , gamification , spiel-design-elemente , gamifizierte anwendung | |
| Art der Arbeit: Autor/-in: Herausgeber/-in: Projekteingabe: | Konsekutiv Master Sven Bruss Rigo Tietz 30.06.2017 |
Performancevergleich von Vorsorgefonds
Um die Forschungsfrage dieser Arbeit: „Erzielt ein aktiv gemanagter Vorsorgefonds 3a eine bes-sere Performance als der Vergleichsindex?" zu beantworten wurden verschiedene Vorsorgefonds in vier Risikoklassen miteinander verglichen. Mittels unterschiedlicher Kennzahlen wurden aktiv gemanagte Vorsorgefonds aller Risikoklassen über drei verschiedene Zeitperioden mit dem Pic-tet-Index (Vergleichsbasis für Vorsorgefonds) verglichen. Zudem wurden auch weitere Vergleiche (Bsp. Passives Fondsmanagement) vorgenommen. Der Pictet-Index erzielt innerhalb aller Risikoklassen und über die meisten Zeitperioden die beste annualisierte Rendite. Im Gegensatz zum Sharpe-Ratio des Pictet-Index, da gewisse Vorsorgefonds einen besseren Wert aufweisen als der Vergleichsindex. Die Forschungsfrage wird daher grundsätzlich mit nein beantwortet.
| Abstract als PDF: | Download |
| 18.11.2015 | vorsorge , banking , rendite , fonds , performance | |
| Art der Arbeit: Autor/-in: Herausgeber/-in: Projekteingabe: | Konsekutiv Master Pascal Studer Ernesto Turnes 26.06.2015 |
Anmeldung (ACHTUNG: Neu e-Mail Adresse als Benutzername verwenden)
Suche
Bitte geben Sie unten den gewünschten Suchbegriff ein. Es erscheinen im Anschluss alle Einträge die Ihren Suchbegriff enthalten.
Impressum / Hilfe
FHS St.Gallen
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Postfach
Rosenbergstrasse 59
9001 St.Gallen
Switzerland
Kontakt für technische und inhaltliche Belange:
ephesos@fhsg.ch
Erfassen von neuen Beiträgen
Download Dokumentation