Konsekutiv Master

Übersicht aller publizierten konsekutiven Master-Arbeiten der FHS St.Gallen.


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Performanceanalyse von Dividendenstrategien

Für die Beantwortung der zentralen Frage dieser Arbeit: «Kann man mit Dividendenstrategien in der Schweiz die Benchmark schlagen?», wurden unterschiedliche Portfolios erstellt und mit der Benchmark verglichen. Anhand unterschiedlicher Rendite- und Risikokennzahlen kann gezeigt werden, dass alle untersuchten Strategien eine Outperformance erzielen konnten. Dabei konnten drei der vier Strategien zudem ein tieferes Risiko als die Benchmark ausweisen. Im Vergleich zu den Faktorprämien korrelieren alle Dividendenstrategien relativ stark mit den sieben Faktorprämien. Die höchste Korrelation besteht zwischen den Dividendenstrategien und dem Value-Faktor. Weiter konnte eine marginale Outperformance durch eine Kombination einer Dividendenstrategie und den Faktorprämien erzielt werden.

 

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06.11.2018 | banking , performance , aktien , dividenden , dividendenstrategie , faktorprämien
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Autor/-in:
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Konsekutiv Master
Dominik Pfranger
Ernesto Turnes
06.07.2018
 
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Gamification-Ansätze im Banking am Beispiel der St.Galler Kantonalbank AG

Die Studie untersucht die Einsatzmöglichkeiten von Gamification an der Kundenschnittstelle von Schweizer Banken. Unter Gamification ist der Einsatz von Spiel-Design-Elementen in einem spielfremden Kontext zu verstehen, wobei der Fokus der Studie auf digitalen Anwendungen liegt. Durch den kombinierten Einsatz von Spiel-Design-Elementen lässt sich die Motivation der (potenziellen) Kunden beeinflussen. Die Zusammenhänge zwischen dem Kundennutzen von Gamification und den untersuchten Faktoren, die den Geschäftserfolg der Bank positiv beeinflussen, werden in dieser Studie konsolidiert und visualisiert. Basierend auf der Analyse des aktuellen Stands der Forschung sowie explorativer Interviews mit Bankfach- und Gamfication-Experten werden Hypothesen zum Einsatz von Gamification bei Schweizer Banken aufgestellt.

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10.01.2018 | banking , bank , gamification , spiel-design-elemente , gamifizierte anwendung
Art der Arbeit:
Autor/-in:
Herausgeber/-in:
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Konsekutiv Master
Sven Bruss
Rigo Tietz
30.06.2017
 
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Performancevergleich von Vorsorgefonds

Um die Forschungsfrage dieser Arbeit: „Erzielt ein aktiv gemanagter Vorsorgefonds 3a eine bes-sere Performance als der Vergleichsindex?" zu beantworten wurden verschiedene Vorsorgefonds in vier Risikoklassen miteinander verglichen. Mittels unterschiedlicher Kennzahlen wurden aktiv gemanagte Vorsorgefonds aller Risikoklassen über drei verschiedene Zeitperioden mit dem Pic-tet-Index (Vergleichsbasis für Vorsorgefonds) verglichen. Zudem wurden auch weitere Vergleiche (Bsp. Passives Fondsmanagement) vorgenommen. Der Pictet-Index erzielt innerhalb aller Risikoklassen und über die meisten Zeitperioden die beste annualisierte Rendite. Im Gegensatz zum Sharpe-Ratio des Pictet-Index, da gewisse Vorsorgefonds einen besseren Wert aufweisen als der Vergleichsindex. Die Forschungsfrage wird daher grundsätzlich mit nein beantwortet.

 

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18.11.2015 | vorsorge , banking , rendite , fonds , performance
Art der Arbeit:
Autor/-in:
Herausgeber/-in:
Projekteingabe:
Konsekutiv Master
Pascal Studer
Ernesto Turnes
26.06.2015
 
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